Resultados de diferentes estrategias de trading en acciones argentinas

Les presento un estudio de backtesting que se realizó sobre las acciones mas importantes del MERVAL. El programa utilizado fue el Metastock

A continuación, veremos los resultados globales que tuvo cada sistema de trading por acción:

Total dinero ganado por sistema:

Consideraciones:

Barras diarias
Comisión de 0,7% para comprar y para vender

1) Explicación de cada sistema y códigos para METASTOCK:

Cruce de medias: 

Compra: Media móvil rápida cruza de abajo hacia arriba media móvil lenta

Mov(C,opt1,E) > Mov(C,opt2,E)

Venta: Media móvil rápida cruza de arriba hacia abajo media móvil lenta

Mov(C,opt1,E) < Mov(C,opt2,E)

Luxor: 

Presentada en el libro de Emilio Tomasini - Trading systems.

Compra: Es similar al cruce de medias pero agrega un filtro: Compramos solo si el cierre es mayor al máximo del dia del cruce de las medias

Mov(C,opt1,e) > Mov(C,opt2,e) AND C >  ValueWhen(1 ,Cross(Mov(C , opt1, e) , Mov(c , opt2, e)  ) , H)

Venta: Media móvil rápida cruza de arriba hacia abajo media móvil lenta

Mov(C,opt1,E) < Mov(C,opt2,E)

Bollinger:

Adaptación de la estrategia presentada en el libro Unholy Grails de Nick Radge

Compra: Cuando el precio cruza hacia arriba la banda superior de Bollinger (1 desviacion standard)

Cross(CLOSE,  BBandTop(CLOSE, opt1, E, 1))

Venta: Cuando el precio cruza hacia abajo la banda inferior de Bollinger (2 desviacion standard)

Cross(CLOSE,  BBandBot(CLOSE, opt2, E, 2))

Break-Out:

Compra: Cuando el precio supera el máximo de N días anterior

C > HHV(REF(C,-1),opt1)

Venta: Cuando el precio cae por debajo del mínimo de N días anterior

C < LLV(REF(C,-1),opt2)

Break-Out + Flipper:

Combina la entrada de la estrategia Break-Out con la salida de la estrategia Flipper

Compra: C > HHV(REF(C,-1),opt1)

Venta: C < 0.8 *  HHV(REF(C,-1) , opt2)

Flipper 20%: 

Adaptación de la estrategia presentada en el libro Unholy Grails de Nick Radge

Compra: Cuando el precio supera un 20% el mínimo de N días anterior

C >  1.2 * LLV(REF(C,-1) , OPT1)

Venta: Cuando el precio cae por debajo de un 20% del máximo de N días anterior

C < 0.8 *  HHV(REF(C,-1) , OPT2)

Following the Trend:

Estrategia adaptada del libro del trader Andreas Clenow

Compra: La media móvil rápida debe cruzar de abajo hacia arriba a la media móvil lenta y además el precio superar el máximo de N días anterior

 Mov(C ,opt1 ,s ) >  Mov(C ,opt2 ,s ) AND C >  HHV(REF(C,-1) ,opt3 )

Venta: El precio cae por debajo del máximo de los últimos 4 días menos 3 veces el Average True Range

C < (HHV(REF(C,-1) ,4 ) - (3 *  ATR(4 )))

Weekend trend trader:

Estrategia adaptada del libro Weekend trend trader de Nick Radge

Compra: Precio supera el máximo de N días anterior y el rate of change supera un cierto porcentaje

C > HHV(REF(C,-1),opt1) AND ROC( C, opt1,% ) > opt3

Venta: Cuando el precio cae por debajo de un 20% del máximo de N días anterior

C < 0.8 *  HHV(REF(C,-1) , OPT2)

2) Detalle

A continuación los resultados individuales y variables optimizadas con METASTOCK de algunos casos:

GGAL:

CRESUD:

Planilla excel con todos los resultados y variables optimizadas:

http://www.mediafire.com/download/1synuvqvh3c5aes/COMPARATIVA.xlsx

3) Aclaración y comentarios finales

Los resultados presentados son solo un estudio preliminar y básico dado que solo se considero la ganancia máxima como indicador de desempeño sin considerar drawdown ni otros indicadores como el Sharpe Ratio.

Proximamente se realizará un análisis de Walk-Forward que sirve para validad si la rentabilidad del sistema optimizado puede sostenerse en el futuro o si fue producto de la sobreoptimización.

Twitter:

@miguerra87